par Ballotta, Laura; Deelstra, Griselda Liste de publications; Rayée, Grégory Liste de publications
Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Multivariate FX models with jumps: triangles, Quantos and implied correlation
Auteur : Ballotta, Laura ; Deelstra, Griselda ; Rayée, Grégory
Informations sur la publication : European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Statut de publication : Publié, 2017
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Mots-clés : Calibration procedure
Implied correlation
Multivariate Lévy processes
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Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Français
Identificateurs : urn:issn:0377-2217 
info:doi/10.1016/j.ejor.2017.02.018
info:pii/S0377221717301406