par Ballotta, Laura;Deelstra, Griselda 
;Rayée, Grégory
Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
;Rayée, Grégory Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Ballotta, Laura; Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory |
| Informations sur la publication: | European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018 |
| Statut de publication: | Publié, 2017 |
| Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
| Mots-clés: | Calibration procedure |
| Implied correlation | |
| Multivariate Lévy processes | |
| Option pricing | |
| Quanto products | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Français |
| Identificateurs: | urn:issn:0377-2217 |
| info:doi/10.1016/j.ejor.2017.02.018 | |
| info:pii/S0377221717301406 | |
| info:scp/85014706068 |
