par Ballotta, Laura;Deelstra, Griselda ;Rayée, Grégory
Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Ballotta, Laura; Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory |
Informations sur la publication: | European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018 |
Statut de publication: | Publié, 2017 |
Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
Mots-clés: | Calibration procedure |
Implied correlation | |
Multivariate Lévy processes | |
Option pricing | |
Quanto products | |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Français |
Identificateurs: | urn:issn:0377-2217 |
info:doi/10.1016/j.ejor.2017.02.018 | |
info:pii/S0377221717301406 | |
info:scp/85014706068 |