par Ballotta, Laura;Deelstra, Griselda ;Rayée, Grégory
Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Multivariate FX models with jumps: triangles, Quantos and implied correlation
Auteur:Ballotta, Laura; Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory
Informations sur la publication:European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Statut de publication:Publié, 2017
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Calibration procedure
Implied correlation
Multivariate Lévy processes
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Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Français
Identificateurs:urn:issn:0377-2217
info:doi/10.1016/j.ejor.2017.02.018
info:pii/S0377221717301406
info:scp/85014706068