Multivariate FX models with jumps: triangles, Quantos and implied correlation

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Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017

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Fichier importé d'Elsevier

A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps
par Deelstra, Griselda , Latouche, Guy , Simon, Matthieu
Publication 2019-11-13
A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
Valuation of hybrid financial and actuarial products in life insurance by a novel 3-step method
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Gnameho, Kossi K. , Hieber, Peter
Publication 2020-07-06
Explosion time for some Laplace transforms of the Wishart process
par Deelstra, Griselda , Grasselli, Martino , Van Weverberg, Christopher
Publication 2019-12-01

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