par Benth, Fred Espen;Deelstra, Griselda ;Kozpinar, Sinem
Référence Stochastics
Publication Publié, 2025-05-01
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Pricing energy quanto options: a regime-switching framework with stochastic interest rates
Auteur:Benth, Fred Espen; Deelstra, Griselda; Kozpinar, Sinem
Informations sur la publication:Stochastics
Statut de publication:Publié, 2025-05-01
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Energy quanto option
futures prices
Markov-modulated additive processes
stochastic interest rates
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1744-2508
info:doi/10.1080/17442508.2025.2541874
info:scp/105012550200

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