Multivariate FX models with jumps: triangles, Quantos and implied correlation

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Référence European journal of operational research, 10.1016/j.ejor.2017.02.018
Publication Publié, 2017

Article révisé par les pairs

Fichier importé d'Elsevier

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01

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