par Wolf, Felix Lukas ;Deelstra, Griselda ;Grzelak, Lech
Référence Mathematics and computers in simulation, 223, page (65-85)
Publication Publié, 2024-04-01
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
Auteur:Wolf, Felix Lukas; Deelstra, Griselda; Grzelak, Lech
Informations sur la publication:Mathematics and computers in simulation, 223, page (65-85)
Statut de publication:Publié, 2024-04-01
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Asset modelling
Local volatility
Markov-modulation
Randomisation
Switching
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0378-4754
info:doi/10.1016/j.matcom.2024.03.021
info:pii/S0378475424001010
info:scp/85189929634