Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Grzelak, Lech
Référence Mathematics and computers in simulation, 223, page (65-85)
Publication Publié, 2024-04-01

Article révisé par les pairs

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09
Cheapest-to-deliver collateral: a common factor approach
par Wolf, Felix Lukas , Grzelak, Lech , Deelstra, Griselda
Publication 2022-05-01
Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Stochastic models in xVA:with applications to collateralisation and exposure simulation
par Wolf, Felix Lukas
Publication Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-06-06

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.