A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management

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;Lichtenstern, Andreas ;Zagst, Rudi
Référence Quantitative finance, 23, 11, page (1659-1675)
Publication Publié, 2023-11-01

Article révisé par les pairs

Titre:	A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
Auteur:	Bienek, Tobias; Deelstra, Griselda; Lichtenstern, Andreas; Zagst, Rudi
Informations sur la publication:	Quantitative finance, 23, 11, page (1659-1675)
Statut de publication:	Publié, 2023-11-01
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1469-7688
	info:doi/10.1080/14697688.2023.2251179

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