A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management

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;Lichtenstern, Andreas ;Zagst, Rudi
Référence Quantitative finance, 23, 11, page (1659-1675)
Publication Publié, 2023-11-01

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Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09

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