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Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach

par Hallin, Marc ;Hotta, Luis K.;Mazzeu, João H. G;Trucios-Maza, Carlos Cesar ;Valls Pereira, Pedro L.;Zevallos, Mauricio
Publication Publié, 2019-06

Travail de recherche/Working paper

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Titre:	Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach
Auteur:	Hallin, Marc; Hotta, Luis K.; Mazzeu, João H. G; Trucios-Maza, Carlos Cesar; Valls Pereira, Pedro L.; Zevallos, Mauricio
Statut de publication:	Publié, 2019-06
series:	ECARES Working Papers, 2019-14
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	32 p.
Mots-clés:	Dimension reduction, Large panels, High-dimensional time series, Minimum variance portfolio, Volatility, Multivariate GARCH
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/288066