Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach

Travail de recherche/Working paper

On the robustness of the general dynamic factor model with inﬁnite-dimensional space: identiﬁcation, estimation, and forecasting
par Trucios-Maza, Carlos Cesar , Mazzeu, João H. G , Hotta, Luis K. , Valls Pereira, Pedro L. , Hallin, Marc
Publication 2019-12
The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2024-08
Multivariate Quantiles: Geometric and Measure-Transportation-Based Contours
par Hallin, Marc , Konen, Dimitri
Publication 2023-10
Jurisdiction size and perceived corruption
par François, Abel , Lagios, Nicolas , Méon, Pierre-Guillaume
Publication 2024-12-01
The long run impact of childhood interracial contact on residential segregation
par Merlino, Luca Paolo , Steinhardt, Max Friedrich , Wren-Lewis, Liam
Publication 2024-11

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