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On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting

par Trucios-Maza, Carlos Cesar ;Mazzeu, João H. G;Hotta, Luis K.;Valls Pereira, Pedro L.;Hallin, Marc
Publication Publié, 2019-12

Travail de recherche/Working paper

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Titre:	On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting
Auteur:	Trucios-Maza, Carlos Cesar; Mazzeu, João H. G; Hotta, Luis K.; Valls Pereira, Pedro L.; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2019-12
series:	ECARES Working Papers, 2019-32
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	40 p.
Mots-clés:	Dimension reduction
	Forecast
	Jumps
	Large panels
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/298201