On the robustness of the general dynamic factor model with inﬁnite-dimensional space: identiﬁcation, estimation, and forecasting

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Publication Publié, 2019-12

Travail de recherche/Working paper

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Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach
par Hallin, Marc , Hotta, Luis K. , Mazzeu, João H. G , Trucios-Maza, Carlos Cesar , Valls Pereira, Pedro L. , Zevallos, Mauricio
Publication 2019-06
The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2024-08
Dynamic Factor Models: a Genealogy
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2023-10
The Impact of Firm-level Covid Rescue Policies: Evidence for Wallonia
par Magerman, Glenn , Van Esbroeck, Dieter
Publication 2025-06
Multivariate Quantiles: Geometric and Measure-Transportation-Based Contours
par Hallin, Marc , Konen, Dimitri
Publication 2023-10

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