The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series

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Publication Publié, 2024-08

Travail de recherche/Working paper

Titre:	The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2024-08
series:	ECARES Working Papers, 2024-14
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	25 p.
Mots-clés:	Dynamic factor models; Weak factors; Cross-sectional exchangeability
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/377116

Dynamic Factor Models: a Genealogy
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2023-10
Multivariate Quantiles: Geometric and Measure-Transportation-Based Contours
par Hallin, Marc , Konen, Dimitri
Publication 2023-10
Gender Bias in Closed-Ended Questions with Negative Points
par Brogniaux, Alice , Dehon, Catherine , Emplit, Philippe , Toma, Claudia , Barigozzi, Matteo , Hörmann, Siegfried , Paindaveine, Davy
Publication Switzerland, Springer, 2024
Selective Default Expectations
par Accominotti, Olivier , Albers, Thilo Nils Hendrik , Oosterlinck, Kim
Publication 2024-06
The Customary Atlas of Ancien Régime France
par Gay, Victor , Gobbi, Paula Eugenia , Goñi, Marc
Publication 2024-07

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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