par Hallin, Marc ;Ingenbleek, Jean-François ;Puri, Madan Lal
Référence Journal of Time Series Analysis, 8, 4, page (409-424)
Publication Publié, 1987
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Linear and quadratic serial rank tests for randomness against serial dependence
Auteur:Hallin, Marc; Ingenbleek, Jean-François; Puri, Madan Lal
Informations sur la publication:Journal of Time Series Analysis, 8, 4, page (409-424)
Statut de publication:Publié, 1987
Sujet CREF:Economie
Mots-clés:ARMA models
asymptotically maximin most powerful tests
asymptotically most powerful tests
Box‐Pierce portmanteau test
quadratic rank tests
Rank tests for serial dependence
Note générale:SCOPUS: ar.j
FLWNA
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0143-9782
info:doi/10.1111/j.1467-9892.1987.tb00004.x
info:scp/84986817330
RePEc:ulb:ulbeco:2013/2009
mh-0015