Risk management of a bond portfolio using options

;Heyman, Dries ;Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 41, 3, page (299-316)
Publication Publié, 2007

Article révisé par les pairs

Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
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Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
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Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
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Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
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A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
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