Risk management of a bond portfolio using options

;Heyman, Dries ;Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 41, 3, page (299-316)
Publication Publié, 2007

Article révisé par les pairs

Risk management of a bond portfolio using options
par Annaert, Jan , Deelstra, Griselda , Heyman, Dries , Vanmaele, Michèle
Publication 2006
Minimizing the conditional value-at-risk for a coupon-bearing bond using a bond put option
par Heyman, Dries , Annaert, Jan , Deelstra, Griselda , Vanmaele, Michèle
Publication Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006
Risk Management for a bond using bond put options
par Deelstra, Griselda , Heyman, Dries , Vanmaele, Michèle
Publication 2005
A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
Managing value-at-risk for a bond using bond put options
par Deelstra, Griselda , Ezzine, Ahmed , Heyman, Dries , Vanmaele, Michèle
Publication 2007

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