par Annaert, Jan;Deelstra, Griselda 
;Heyman, Dries;Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 41, 3, page (299-316)
Publication Publié, 2007
;Heyman, Dries;Vanmaele, MichèleRéférence Insurance. Mathematics & economics, 41, 3, page (299-316)
Publication Publié, 2007
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Annaert, Jan; Deelstra, Griselda; Heyman, Dries; Vanmaele, Michèle |
| Informations sur la publication: | Insurance. Mathematics & economics, 41, 3, page (299-316) |
| Statut de publication: | Publié, 2007 |
| Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
| Mots-clés: | (Tail) Value-at-Risk |
| Affine term structure model | |
| Bond hedging | |
| IE43 | |
| IE50 | |
| IE51 | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0167-6687 |
| info:doi/10.1016/j.insmatheco.2006.11.002 | |
| info:pii/S016766870600179X | |
| info:scp/35348915997 | |
| gd-0021 |
