The Necessity to Correct Hedge Fund Returns: Empirical Evidence and Correction Method.

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;Nguyen-Thi-Thanh, Huyen
Publication Publié, 2007

Travail de recherche/Working paper

Titre:	The Necessity to Correct Hedge Fund Returns: Empirical Evidence and Correction Method.
Auteur:	Gallais-Hamonno, Georges; Nguyen-Thi-Thanh, Huyen
Statut de publication:	Publié, 2007
series:	Working papers CEB, 07-034.RS
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	Portfolio Choice; Investment Decisions
	International Financial Markets
Volumes/pages:	22 p.
Mots-clés:	hedge funds
	smoothed returns
	performance evaluation
	Sharpe ratio
	Omega index.
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:sol:wpaper:07-034

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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