Stochastic models in xVA: with applications to collateralisation and exposure simulation

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Président du jury Trufin, Julien

Promoteur Deelstra, Griselda

Co-Promoteur Grzelak, Lech
Publication Non publié, 2024-06-06

Thèse de doctorat

Fichier(s) déposé(s) par le docteur

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Classical density functional theory applied to inhomogeneous solids:A study of clusters, interfaces and non-classical nucleation pathways
par Schoonen, Cédric
Publication Faculté des Sciences – Physique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-12-05
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09
Quantitative methods in immuno-oncology:deconvolution tool, anti-PD1 therapy, model of chronic myeloid leukemia
par Vande Velde, Sylvie
Publication Faculté des Sciences – Informatique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-04-26

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.