Manfred Deistler and the General-Dynamic-Factor-Model Approach to the Statistical Analysis of High-Dimensional Time Series

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Référence Econometrics, 10, 4, 37
Publication Publié, 2022-12

Article révisé par les pairs

Titre:	Manfred Deistler and the General-Dynamic-Factor-Model Approach to the Statistical Analysis of High-Dimensional Time Series
Auteur:	Hallin, Marc
Informations sur la publication:	Econometrics, 10, 4, 37
Statut de publication:	Publié, 2022-12
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	general dynamic factor model
	high-dimensional time series
	reduced-rank process
	spiked covariance model
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:2225-1146
	info:doi/10.3390/econometrics10040037
	info:scp/85144470623

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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