Manfred Deistler and the General Dynamic Factor Model Approach to the Analysis of High-Dimensional Time Series

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Publication Publié, 2022-09

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Manfred Deistler and the General Dynamic Factor Model Approach to the Analysis of High-Dimensional Time Series
Auteur:	Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2022-09
series:	ECARES Working Papers, 2022-30
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	11 p.
Mots-clés:	High-dimensional time series, General Dynamic Factor Models, spiked covariance model, reduced-rank process.
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/350249

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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