Accelerated computations of sensitivities for xVA

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Référence International Journal of Computer Mathematics, page (1-23)
Publication Publié, 2023-04-01

Article révisé par les pairs

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Cheapest-to-deliver collateral: a common factor approach
par Wolf, Felix Lukas , Grzelak, Lech , Deelstra, Griselda
Publication 2022-05-01
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09
Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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