Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option

Référence International journal of theoretical and applied finance, 25, 6, 2250027
Publication Publié, 2022-09

Article révisé par les pairs

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Cheapest-to-deliver collateral: a common factor approach
par Wolf, Felix Lukas , Grzelak, Lech , Deelstra, Griselda
Publication 2022-05-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01

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