par Trucíos, Carlos;Mazzeu, João Henrique Gonçalves;Hallin, Marc 
;Hotta, Luiz Koodi;Valls Pereira, Pedro L.;Zevallos, Mauricio
Référence Journal of business & economic statistics, 41, page (40--52)
Publication Publié, 2021-04-01
;Hotta, Luiz Koodi;Valls Pereira, Pedro L.;Zevallos, MauricioRéférence Journal of business & economic statistics, 41, page (40--52)
Publication Publié, 2021-04-01
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Trucíos, Carlos; Mazzeu, João Henrique Gonçalves; Hallin, Marc; Hotta, Luiz Koodi; Valls Pereira, Pedro L.; Zevallos, Mauricio |
| Informations sur la publication: | Journal of business & economic statistics, 41, page (40--52) |
| Statut de publication: | Publié, 2021-04-01 |
| Sujet CREF: | Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications |
| Sciences sociales | |
| Statistique mathématique | |
| Probabilités | |
| Méthodes mathématiques et quantitatives | |
| Mots-clés: | Dimension reduction |
| High-dimensional time series | |
| Large covariance matrix | |
| Large panels | |
| Minimum variance portfolio | |
| Multivariate GARCH | |
| Volatility | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0735-0015 |
| info:doi/10.1080/07350015.2021.1996380 | |
| info:scp/85121778598 |
