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Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach

par Trucíos, Carlos;Mazzeu, João Henrique Gonçalves;Hallin, Marc ;Hotta, Luiz Koodi;Valls Pereira, Pedro L.;Zevallos, Mauricio
Référence Journal of business & economic statistics, 41, page (40--52)
Publication Publié, 2021-04-01

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