On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps

Référence Journal of computational and applied mathematics
Publication Publié, 2019-11-13

Article révisé par les pairs

Multivariate European option pricing in a Markov-modulated Lévy framework
par Deelstra, Griselda , Simon, Matthieu
Publication 2017
Spread and Basket Option Pricing in a Markov-Modulated Lévy Framework with Synchronous Jumps
par Deelstra, Griselda , Simon, Matthieu , Kozpinar, Sinem
Publication 2018
A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
Risk Theory and Reinsurance
par Deelstra, Griselda , Plantin, Guillaume
Publication London, Springer-Verlag, 2014

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