On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps

Référence Journal of computational and applied mathematics, 371, 112606
Publication Publié, 2020-11-01

Article révisé par les pairs

Titre:	On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps
Auteur:	Deelstra, Griselda; Latouche, Guy; Simon, Matthieu
Informations sur la publication:	Journal of computational and applied mathematics, 371, 112606
Statut de publication:	Publié, 2020-11-01
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Barrier option pricing
	Erlangization
	Markov-modulated Brownian motion
	Matrix-analytic methods
	Phase-type jumps
	Regime-switching
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0377-0427
	info:doi/10.1016/j.cam.2019.112606
	info:pii/S0377042719306119
	info:scp/85075890199

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