A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time

Référence Quantitative finance, 19, 3, page (407-426), 10.1080/14697688.2018.1501511
Publication Publié, 2018-12-01

Article révisé par les pairs

A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps
par Deelstra, Griselda , Latouche, Guy , Simon, Matthieu
Publication 2020-11-01
Effective Statistical Learning Methods for Actuaries II: Tree-based Methods and Extensions
par Denuit, Michel , Hainaut, Donatien , Trufin, Julien
Publication Switzerland, Springer Actuarial Lecture Notes, 2020-10-01
Valuation of hybrid financial and actuarial products in life insurance by a novel 3-step method
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Gnameho, Kossi K. , Hieber, Peter
Publication 2020-07-06
Bounds on Spearman’s rho when at least one random variable is discrete
par Mesfioui, Mhamed , Trufin, Julien , Zuyderhoff, Pierre
Publication 2021-12-15

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