par Hainaut, Donatien;Deelstra, Griselda
Référence Quantitative finance, 10.1080/14697688.2018.1501511
Publication Publié, 2018
Article révisé par les pairs
Titre:
  • A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
Auteur:Hainaut, Donatien; Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:Quantitative finance, 10.1080/14697688.2018.1501511
Statut de publication:Publié, 2018
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Jump diffusion
Self-exciting process
Switching process
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1469-7688
info:doi/10.1080/14697688.2018.1501511
info:scp/85053042560