A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time

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Référence Quantitative finance, 19, 3, page (407-426)
Publication Publié, 2018-12-01

Article révisé par les pairs

Titre:	A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
Auteur:	Hainaut, Donatien; Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:	Quantitative finance, 19, 3, page (407-426)
Statut de publication:	Publié, 2018-12-01
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Jump diffusion
	Self-exciting process
	Switching process
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1469-7688
	info:doi/10.1080/14697688.2018.1501511
	info:scp/85053042560

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