The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing Guaranteed Annuity Options

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Référence Insurance. Mathematics & economics, 71, page (205-219)
Publication Publié, 2016-11

Article révisé par les pairs

Fichier importé d'Elsevier

Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Explosion time for some Laplace transforms of the Wishart process
par Deelstra, Griselda , Grasselli, Martino , Van Weverberg, Christopher
Publication 2019-12-01
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01

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