The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing Guaranteed Annuity Options

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Référence Insurance. Mathematics & economics, 71, page (205-219)
Publication Publié, 2016-11

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Explosion time for some Laplace transforms of the Wishart process
par Deelstra, Griselda , Grasselli, Martino , Van Weverberg, Christopher
Publication 2019-12-01
Contributions to the Study of Affine Processes with Applications in Insurance
par Van Weverberg, Christopher
Publication Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2015-09-02
A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01
On barrier option pricing by Erlangization in a regime-switching model with jumps
par Deelstra, Griselda , Latouche, Guy , Simon, Matthieu
Publication 2019-11-13
A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01

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