The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing Guaranteed Annuity Options

Référence Insurance. Mathematics & economics, 71, page (205-219)
Publication Publié, 2016-11

Article révisé par les pairs

Titre:	The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing Guaranteed Annuity Options
Auteur:	Deelstra, Griselda; Grasselli, Martino; Van Weverberg, Christopher
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 71, page (205-219)
Statut de publication:	Publié, 2016-11
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	Affine interest rate models
	Dependence
	Guaranteed Annuity Options
	Stochastic mortality
	Wishart process
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2016.09.010
	info:pii/S0167668716301664
	info:scp/84991205111

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