Article révisé par les pairs
Titre:
  • The role of the dependence between mortality and interest rates when pricing Guaranteed Annuity Options
Auteur:Deelstra, Griselda; Grasselli, Martino; Van Weverberg, Christopher
Informations sur la publication:Insurance. Mathematics & economics, 71, page (205-219)
Statut de publication:Publié, 2016-11
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Affine interest rate models
Dependence
Guaranteed Annuity Options
Stochastic mortality
Wishart process
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-6687
info:doi/10.1016/j.insmatheco.2016.09.010
info:pii/S0167668716301664
info:scp/84991205111