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The stochastic conditional duration model: a latent factor model for the analysis of financial durations

par Bauwens, Luc ;Veredas, David
Référence Journal of econometrics, 119, 2, page (381-412)
Publication Publié, 2004

Article révisé par les pairs

• Détails

Titre:	The stochastic conditional duration model: a latent factor model for the analysis of financial durations
Auteur:	Bauwens, Luc; Veredas, David
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 119, 2, page (381-412)
Statut de publication:	Publié, 2004
Sujet CREF:	Economie
Langue:	N/A
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	RePEc:ulb:ulbeco:2013/136234