Testing non-correlation and non-causality between multivariate arma time series

Référence Journal of time series analysis, 26, 1, page (83-105)
Publication Publié, 2005-01

Article révisé par les pairs

Titre:	Testing non-correlation and non-causality between multivariate arma time series
Auteur:	Hallin, Marc; Saidi, Abdessamad
Informations sur la publication:	Journal of time series analysis, 26, 1, page (83-105)
Statut de publication:	Publié, 2005-01
Sujet CREF:	Economie
Mots-clés:	Granger causality
	Multivariate autoregressive moving-average (VARMA) models
	Non-correlation
	Time series
Note générale:	SCOPUS: ar.j
	FLWIN
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0143-9782
	info:doi/10.1111/j.1467-9892.2005.00391.x
	info:scp/12444297919
	RePEc:ulb:ulbeco:2013/127945

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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