Lead lag relatîonships between short term options and the french stock index cac 40: the impact of time measurement

par Cellier, Alexis
Référence Brussels economic review, 46, 2, page (65-82)
Publication Publié, 2003

Article révisé par les pairs

Titre:	Lead lag relatîonships between short term options and the french stock index cac 40: the impact of time measurement
Auteur:	Cellier, Alexis
Informations sur la publication:	Brussels economic review, 46, 2, page (65-82)
Statut de publication:	Publié, 2003
series:	Brussels Economic Review / Cahiers économiques de Bruxelles
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	General Financial Markets: General (includes Measurement and Data)
	Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
	Information and Market Efficiency; Event Studies
Mots-clés:	lead lag relationships
	time déformations
	Monep
	relations de domination temporelles
	déformations temporelles
	Monep
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1379-9932
	RePEc:bxr:bxrceb:y:2003:v:46:i:2:p:65-82
	ber-0253

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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