par Kugiuntzis, Dimitris;Bora-Senta, Efthimia
Référence Brussels economic review, 53, 2, page (295-322)
Publication Publié, 2010
Référence Brussels economic review, 53, 2, page (295-322)
Publication Publié, 2010
Article révisé par les pairs
| Titre: |
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| Auteur: | Kugiuntzis, Dimitris; Bora-Senta, Efthimia |
| Informations sur la publication: | Brussels economic review, 53, 2, page (295-322) |
| Statut de publication: | Publié, 2010 |
| series: | Brussels Economic Review / Cahiers économiques de Bruxelles |
| Sujet CREF: | Economie |
| Sujet JEL: | Hypothesis Testing |
| Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models | |
| Model Construction and Estimation | |
| International Financial Markets | |
| Mots-clés: | Non-Gaussian time series |
| Autocorrelation | |
| Autoregressive models | |
| Surrogate data | |
| Hypothesis testing | |
| International financial markets | |
| Note générale: | Numéro Spécial « Special Issue on Nonlinear Financial Analysis : Editorial Introduction » Guest Editor : Catherine Kyrtsou |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:1379-9932 |
| RePEc:bxr:bxrceb:2013/80945 |
