Bounds for Asian basket options

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;Vanmaele, Michèle
Référence Journal of Computational and Applied Mathematics, 218, page (215-228)
Publication Publié, 2008

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Moment matching approximation of Asian basket option prices
par Deelstra, Griselda , Diallo, Ibrahima , Vanmaele, Michèle
Publication 2010
A self-exciting switching jump diffusion: properties, calibration and hitting time
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018
A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018
Risk Theory and Reinsurance
par Deelstra, Griselda , Plantin, Guillaume
Publication London, Springer-Verlag, 2014
Multivariate European option pricing in a Markov-modulated Lévy framework
par Deelstra, Griselda , Simon, Matthieu
Publication 2017

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