Bounds for Asian basket options

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Vanmaele, Michèle
Référence Journal of Computational and Applied Mathematics, 218, page (215-228)
Publication Publié, 2008

Article révisé par les pairs

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2025-06
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.