Bounds for the price of a European-style Asian option in a binary tree model

Référence European Journal of Operational Research, 168, 2, page (322-332)
Publication Publié, 2006

Article révisé par les pairs

Bounds for the Price of a European-style Asian Option in a Binary Tree Model
par Reynaerts, Huguette , Vanmaele, Michèle , Dhaene, Jan , Deelstra, Griselda
Publication 2002
Actuarial and Financial Mathematics Conference:Interplay between Finance and Insurance
par Vanmaele, Michèle , Deelstra, Griselda , De Schepper, Ann , Dhaene, Jan , Reynaerts, Huguette , Schoutens, Wim , Van Goethem, Paul
Publication Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2008
5th Actuarial and Financial Mathematics Day
par Vanmaele, Michèle , Deelstra, Griselda , De Schepper, Ann , Dhaene, Jan , Reynaerts, Huguette , Schoutens, Wim , Van Goethem, Paul
Publication Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2007
An overview of comonotonicity and its applications in finance and insurance
par Deelstra, Griselda , Dhaene, Jan , Vanmaele, Michèle
Publication Heidelberg, Oksendahl; Di Nunno, 2010
A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
par Hainaut, Donatien , Deelstra, Griselda
Publication 2018-12-01

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