A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Publication Publié, 2006

Travail de recherche/Working paper

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication Center for Economic Policy Research, 2007-01
A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication 2011-09
A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication Center for Economic Policy Research, 2006-06
A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication European Central Bank, 2006
A Quasi Maximum Likelihood Approach for Large Approximate Dynamic Factor Models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication 2008

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université. Signature institutionnelle	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.

Conditions d'utilisation - Version : 4.1 (2019)

Exporter la liste de :

Loading scholar E-mail ...

Export bibliographie

Format de fichier :

Depuis :

Jusqu'à :

Inclure les références sans date :

Trier par :

Rôles :

Inclure les liens vers le texte intégral :

Oui (Non est la valeur par défaut)

Inclure l'abstract:

Oui (Non est la valeur par défaut)