A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering

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Publication Publié, 2006

Travail de recherche/Working paper

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A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication Center for Economic Policy Research, 2007-01
A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication 2011-09
A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication Center for Economic Policy Research, 2006-06
A quasi maximum likelihood approach for large approximate dynamic factor models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication European Central Bank, 2006
A Quasi Maximum Likelihood Approach for Large Approximate Dynamic Factor Models
par Doz, Catherine , Giannone, Domenico , Reichlin, Lucrezia
Publication 2008

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