Minimizing the risk of a financial product using a put option

;Vanmaele, Michèle ;Vyncke, D.
Référence The Journal of risk and insurance, 77, 4, page (767-800)
Publication Publié, 2010-12

Article révisé par les pairs

Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Actuarial Pension Funding Theory
par Devolder, Pierre , de Valeriola, Sébastien
Publication Springer Cham, 2025-09-06
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
Publication 2024-04-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01

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