Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits

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;Hieber, Peter
Référence European journal of operational research, 309, 3, page (1218-1236)
Publication Publié, 2023-09-01

Article révisé par les pairs

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Hybrid life insurance valuation based on a new standard deviation premium principle in a stochastic interest rate framework
par Belhouari, Oussama , Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre
Publication 2024-09-13
Impact of correlation between interest rates and mortality rates on the valuation of various life insurance products
par Deelstra, Griselda , Devolder, Pierre , Roelants Du Vivier, Benjamin
Publication 2024-09-09
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
par Wolf, Felix Lukas , Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech
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A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
A hybrid variable annuity contract embedded with living and death benefit riders
par Alonso Garcia, Jennifer , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-12-13

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