Intraday volatility smile: Effects of fragmentation and high frequency trading on price efficiency

;Veryzhenko, Iryna
Référence Journal of international financial markets, institutions & money, 75, 101437
Publication Publié, 2021-11-01

Article révisé par les pairs

Titre:	Intraday volatility smile: Effects of fragmentation and high frequency trading on price efficiency
Auteur:	Ligot, Stéphanie; Gillet, Roland; Veryzhenko, Iryna
Informations sur la publication:	Journal of international financial markets, institutions & money, 75, 101437
Statut de publication:	Publié, 2021-11-01
Sujet CREF:	Finance internationale
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	High-Frequency trading
	Intraday data
	Market efficiency
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1042-4431
	info:doi/10.1016/j.intfin.2021.101437
	info:pii/S1042443121001499
	info:scp/85118512739

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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