Intraday Volatility Smile: Effects of Fragmentation and High Frequency Trading on Price Efficiency

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Travail de recherche/Working paper

Titre:	Intraday Volatility Smile: Effects of Fragmentation and High Frequency Trading on Price Efficiency
Auteur:	Gillet, Roland; Ligot, Stéphanie; Veryzhenko, Iryna
Statut de publication:	Non publié, 2020
Sujet CREF:	Marchés financiers
Volumes/pages:	41 p.
Mots-clés:	market efficiency
	intraday data
	high-frequency trading
Langue:	Anglais

Intraday volatility smile: Effects of fragmentation and high frequency trading on price efficiency
par Ligot, Stéphanie , Gillet, Roland , Veryzhenko, Iryna
Publication 2021-11-01
Variable annuities: A closer look at ratchet guarantees, hybrid contract designs, and taxation
par Alonso Garcia, Jennifer , Garces, Len Patrick Dominic M. , Ziveyi, Jonathan
Publication 2025-07-11
Cross-Border Trading and Price Discovery: Evidence from French Stocks
par Gillet, Roland , Ligot, Stéphanie , Veryzhenko, Iryna
Publication 2020
Regulation of High Frequency and Modern Algorithmic Trading:How Algorithms Changed Financial Regulation
par Cuk, Tilen
Publication Faculté de Droit et de Criminologie, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-08-28
On the Financial Attributes of Impact Investments and the Behavior of Socially Minded Agents
par Ledru, François-Xavier
Publication Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Namur, Université de Namur, Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Département des Sciences de Gestion - Doctorat en Sciences Économiques et de Gestion, 2023-09-05

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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