Intraday Volatility Smile: Effects of Fragmentation and High Frequency Trading on Price Efficiency

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Intraday Volatility Smile: Effects of Fragmentation and High Frequency Trading on Price Efficiency
Auteur:	Gillet, Roland; Ligot, Stéphanie; Veryzhenko, Iryna
Statut de publication:	Non publié, 2020
Sujet CREF:	Marchés financiers
Volumes/pages:	41 p.
Mots-clés:	market efficiency
	intraday data
	high-frequency trading
Langue:	Anglais

Intraday volatility smile: Effects of fragmentation and high frequency trading on price efficiency
par Ligot, Stéphanie , Gillet, Roland , Veryzhenko, Iryna
Publication 2021-11-01
Cross-Border Trading and Price Discovery: Evidence from French Stocks
par Gillet, Roland , Ligot, Stéphanie , Veryzhenko, Iryna
Publication 2020
Regulation of High Frequency and Modern Algorithmic Trading:How Algorithms Changed Financial Regulation
par Cuk, Tilen
Publication Faculté de Droit et de Criminologie, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-08-28
On the Financial Attributes of Impact Investments and the Behavior of Socially Minded Agents
par Ledru, François-Xavier
Publication Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Namur, Université de Namur, Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Département des Sciences de Gestion - Doctorat en Sciences Économiques et de Gestion, 2023-09-05
Is Private Equity Good for Health? Regulation and Competition Policy Lessons from a Survey of the Evidence
par Estache, Antonio , Litaj, Ardit
Publication 2023-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.