Travail de recherche/Working paper
Titre:
  • Inferential Theory for Generalized Dynamic Factor Models
Auteur:Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc; Luciani, Matteo; Zaffaroni, Paolo
Statut de publication:Publié, 2021-08
series:ECARES Working Papers, 2021-20
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:44 p.
Mots-clés:High-dimensional time series, Generalized Dynamic Factor Models, One-sided representations of dynamic factor models, Asymptotic distribution, Confidence intervals
Langue:Anglais
Identificateurs:RePEc:eca:wpaper:2013/331192

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