Travail de recherche/Working paper
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Auteur: | Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc; Luciani, Matteo; Zaffaroni, Paolo |
Statut de publication: | Publié, 2021-08 |
series: | ECARES Working Papers, 2021-20 |
Sujet CREF: | Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications |
Volumes/pages: | 44 p. |
Mots-clés: | High-dimensional time series, Generalized Dynamic Factor Models, One-sided representations of dynamic factor models, Asymptotic distribution, Confidence intervals |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | RePEc:eca:wpaper:2013/331192 |