Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios: a General Dynamic Factor Approach

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;Trucíos, Carlos
Publication Publié, 2020-12

Travail de recherche/Working paper

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Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach
par Hallin, Marc , Hotta, Luis K. , Mazzeu, João H. G , Trucios-Maza, Carlos Cesar , Valls Pereira, Pedro L. , Zevallos, Mauricio
Publication 2019-06
Generalized dynamic factor models and volatilities: estimation and forecasting
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2017-12
Time-Varying General Dynamic Factor Models and the Measurement of Financial Connectedness
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc , Soccorsi, Stefano
Publication 2019-02
Inferential Theory for Generalized Dynamic Factor Models
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc , Luciani, Matteo , Zaffaroni, Paolo
Publication 2021-08
High-Dimensional Functional Factor Models
par Hallin, Marc , Nisol, Gilles , Tavakoli, Shahin
Publication 2019-06

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