Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large Portfolios: a General Dynamic Factor Approach

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;Trucíos, Carlos
Publication Publié, 2020-12

Travail de recherche/Working paper

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Center-Outward Sign- and Rank-Based Quadrant, Spearman, and Kendall Tests for Multivariate Independence
par Hallin, Marc , Shi, Hongjian , Drton, Mathias , Han, Fang
Publication 2021-12
Inferential Theory for Generalized Dynamic Factor Models
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc , Luciani, Matteo , Zaffaroni, Paolo
Publication 2021-08
Measure Transportation and Statistical Decision Theory
par Hallin, Marc
Publication 2021-01
Efficient Fully Distribution-Free Center-Outward Rank Tests for Multiple-Output Regression and MANOVA
par Hallin, Marc , Hlubinka, Daniel , Hudecova, Sarka
Publication 2021-07
Probabilités et inférence statistique
par Dehon, Catherine , Hallin, Marc , Paindaveine, Davy , Thomas-Agnan, Christine , Vermandele, Catherine
Publication Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles et éditions Ellipses, 2020-09

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