Continuous time model for notional defined contribution pension schemes: Liquidity and solvency

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Référence Insurance. Mathematics & economics, 88, page (57-76)
Publication Publié, 2019-09

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Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-11-01
Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-05-28
Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2025-06
A hybrid variable annuity contract embedded with living and death benefit riders
par Alonso Garcia, Jennifer , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-12-13
Variable annuities: A closer look at ratchet guarantees, hybrid contract designs, and taxation
par Alonso Garcia, Jennifer , Garces, Len Patrick Dominic M. , Ziveyi, Jonathan
Publication 2025-07-11

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