Continuous time model for notional defined contribution pension schemes: Liquidity and solvency

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Insurance. Mathematics & economics, 88, page (57-76)
Publication Publié, 2019-09

Article révisé par les pairs

Titre:	Continuous time model for notional defined contribution pension schemes: Liquidity and solvency
Auteur:	Alonso Garcia, Jennifer; Devolder, Pierre
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 88, page (57-76)
Statut de publication:	Publié, 2019-09
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2019.06.001
	info:pii/S016766871830444X

Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-11-01
Intergenerational risk sharing in pay-as-you-go pension schemes
par Morsomme, Hélène , Alonso Garcia, Jennifer , Devolder, Pierre
Publication 2024-05-28
Assessing public pensions using risk measures: pay-as-you-go versus mixed schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2025-06
A hybrid variable annuity contract embedded with living and death benefit riders
par Alonso Garcia, Jennifer , Thirurajah, Samuel , Ziveyi, Jonathan
Publication 2024-12-13
Assessing Public Pensions Using Ruin Probability: Pay-As-You-Go versus Mixed Schemes
par Alonso Garcia, Jennifer , Boado-Penas, María del Carmen , Eisenberg, Julia
Publication 2024-06-27

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.