Identification of Global and Local Shocks in International Financial Markets via General Dynamic Factor Models

Référence Journal of financial econometrics, 17, 3, page (462-494), nby006
Publication Publié, 2019-06

Article révisé par les pairs

Titre:	Identification of Global and Local Shocks in International Financial Markets via General Dynamic Factor Models
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc; Soccorsi, Stefano
Informations sur la publication:	Journal of financial econometrics, 17, 3, page (462-494), nby006
Statut de publication:	Publié, 2019-06
Sujet CREF:	Finance internationale
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	C32
	C38
	C55
	contagion
	Dynamic factor models
	financial crises
	G01
	G15
	interdependence
	volatility
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1479-8409
	info:doi/10.1093/jjfinec/nby006
	info:scp/85064492223

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.