Time-Varying General Dynamic Factor Models and the Measurement of Financial Connectedness

Publication Publié, 2019-02

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Time-Varying General Dynamic Factor Models and the Measurement of Financial Connectedness
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc; Soccorsi, Stefano
Statut de publication:	Publié, 2019-02
series:	ECARES Working Papers, 2019-09
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	50 p.
Mots-clés:	Dynamic factor models, volatility, financial crises, contagion, financial connectedness, high-dimensional time series, panel data, time-varying models, local stationarity.
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/283963

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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