par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc
Référence Journal of econometrics, 201, 2, page (307-321)
Publication Publié, 2017-12
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Generalized dynamic factor models and volatilities: estimation and forecasting
Auteur:Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Informations sur la publication:Journal of econometrics, 201, 2, page (307-321)
Statut de publication:Publié, 2017-12
Sujet CREF:Philosophie des sciences
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mathématiques
Mots-clés:Dynamic factor models
GARCH models
High-dimensional time series
Volatility
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0304-4076
info:doi/10.1016/j.jeconom.2017.08.010
info:pii/S0304407617301628
info:scp/85029211140