par Barigozzi, Matteo;Hallin, Marc
Référence Journal of econometrics, 201, 2, page (307-321)
Publication Publié, 2017-12
Référence Journal of econometrics, 201, 2, page (307-321)
Publication Publié, 2017-12
Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc |
Informations sur la publication: | Journal of econometrics, 201, 2, page (307-321) |
Statut de publication: | Publié, 2017-12 |
Sujet CREF: | Philosophie des sciences |
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications | |
Mathématiques | |
Mots-clés: | Dynamic factor models |
GARCH models | |
High-dimensional time series | |
Volatility | |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0304-4076 |
info:doi/10.1016/j.jeconom.2017.08.010 | |
info:pii/S0304407617301628 | |
info:scp/85029211140 |