par De Mol, Christine 
Référence Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Publication Publié, 2016-04
Référence Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Publication Publié, 2016-04
Partie d'ouvrage collectif
| Titre: |
|
| Auteur: | De Mol, Christine |
| Informations sur la publication: | Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22) |
| Statut de publication: | Publié, 2016-04 |
| Sujet CREF: | Mathématiques |
| Mots-clés: | Empirical exercise |
| Markowitz portfolio formulation | |
| Optimal forecast combination | |
| Portfolio theory | |
| Sparse markowitz portfolios | |
| Sparse portfolio rebalancing | |
| Sparsity | |
| Note générale: | SCOPUS: ch.b |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:isbn:9781118745670 |
| info:doi/10.1002/9781118745540.ch2 | |
| info:scp/85026438850 |
