Sparse Markowitz Portfolios

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Référence Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Publication Publié, 2016-04

Partie d'ouvrage collectif

Titre:	Sparse Markowitz Portfolios
Auteur:	De Mol, Christine
Informations sur la publication:	Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Statut de publication:	Publié, 2016-04
Sujet CREF:	Mathématiques
Mots-clés:	Empirical exercise
	Markowitz portfolio formulation
	Optimal forecast combination
	Portfolio theory
	Sparse markowitz portfolios
	Sparse portfolio rebalancing
	Sparsity
Note générale:	SCOPUS: ch.b
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:isbn:9781118745670
	info:doi/10.1002/9781118745540.ch2
	info:scp/85026438850

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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