par De Mol, Christine
Référence Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Publication Publié, 2016-04
Référence Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22)
Publication Publié, 2016-04
Partie d'ouvrage collectif
Titre: |
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Auteur: | De Mol, Christine |
Informations sur la publication: | Financial Signal Processing and Machine Learning, wiley, page (11-22) |
Statut de publication: | Publié, 2016-04 |
Sujet CREF: | Généralités |
Mots-clés: | Empirical exercise |
Markowitz portfolio formulation | |
Optimal forecast combination | |
Portfolio theory | |
Sparse markowitz portfolios | |
Sparse portfolio rebalancing | |
Sparsity | |
Note générale: | SCOPUS: ch.b |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:isbn:9781118745670 |
info:doi/10.1002/9781118745540.ch2 | |
info:scp/85026438850 |